Oorsig Van Die Gewilde Statistieke Wat Handelaars Kyk Na

Oorsig van die gewilde statistieke wat handelaars kyk na Totale netto wins Baie beginner handelaars kyk na hierdie statistiek te bepaal of 'n handel strategie is verhandelbaar. Maar hierdie syfer is redelik nutteloos op sy eie. Dit maak nie rekening hou met die risiko wat aanvaar ten einde hierdie syfer bereik. Byvoorbeeld, strategie A behaal 'n totale netto wins van $ 80,000 met 'n maksimum drawdown van $ 50,000 terwyl strategie B bereik 'n totale netto wins van $ 60,000 en slegs 'n maksimum drawdown van $ 10,000. Indien jy kies strategie A bloot omdat dit 'n hoër historiese wins? Wat gebeur as die onttrekking plaasgevind aan die begin van die handelstydperk of wanneer jy nie $ 50,000 in die eerste plek om te oorleef en voort te gaan handel? Nog 'n probleem is die verspreiding van die wenners en verloorders. Ek sou nooit handel 'n stelsel wat die geld oor 'n kort tydperk van die tyd of oor 'n baie klein aantal ambagte maak. Hierdie uitskieter ambagte kan nie weer gebeur nie. A wisselvallige geldeenheid paar of voorraad sal ook die bedrag van die hefboom wat jy kan gebruik verminder en vereis dat 'n groter aanvanklike kapitaal. wins faktor Wins faktor kan maklik bereken word deur die totale bruto wins deur jou totale bruto verlies. Byvoorbeeld, 'n strategie wat $ 100,000 maak op al die wen ambagte en verloor $ 80,000 in totaal vir al die verloor ambagte. Die wins faktor sal 100/80 of 1,25 wees. 'N Wins faktor van 1,2-1,5 is wenslik. Maksimum Gunstige Uitstappie (MFE) en MAE maksimum Ongunstige Uitstappie (MAE) MFE verwys na die maksimum wins 'n handelsmerk gehad voordat dit gesluit is. MAE, aan die ander kant, verwys na die maksimum verlies wat 'n ambag het voordat dit gesluit is. As MFE is baie hoog in vergelyking met besef winste, wat beteken dat jy die handel stelsel het te veel wins links op die tafel en 'n meer aggressiewe metode van sleep en sluit jou wins mag nodig wees. Aan die ander kant, as MFE is te groot, jy kan die veronderstelling te veel risiko met jou handel. Dit sal verstandig om jou handel grootte verminder word. Maksimum agtereenvolgende wenners en verloorders Hoe lank 'n string wenners of verloorders is nie direk invloed op jou winsgewendheid. Dit is egter 'n belangrike sielkundige faktor wat jou handel dissipline kan beïnvloed. Byvoorbeeld, kan 'n handel strategie wat soms het 10 verloorders in 'n ry te veel vir 'n handelaar wat net op die meeste 5 agtereenvolgende verliese kan verdra bewys. Hy / sy kan vertroue in die handel stelsel te verloor en versuim om alle ambagte te neem, of probeer om 'n minder as optimale handel grootte handel. handel frekwensie Dit word bepaal deur die aantal ambagte geneem en die beheermaatskappy tydperk van elke handel. A handel stelsel wat gereeld verhandel en opgewonde vinnig sal moet meer winsgewend as 'n ander wat minder gereeld en wat handel dryf het die posisies oop vir meer. Dit is omdat, hoe meer jy handel, hoe meer transaksiekoste wat aangegaan word. Post a comment Kanselleer antwoord Naam (vereis) E-pos - Webwerf Kommentaar Jy kan die volgende HTML gebruik (vereis sal 'n geheim gehou word). & Lt; a href = & quot; & quot; title = & quot; & quot; & gt; & Lt; abbr title = & quot; & quot; & gt; & Lt; acronym title = & quot; & quot; & gt; & Lt; b & gt; & Lt; blockquote cite = & quot; & quot; & gt; & Lt; noem & gt; & Lt; code & gt; & Lt; del DATETIME = & quot; & quot; & gt; & Lt; em & gt; & Lt; i & gt; & Lt; Q noem = & quot; & quot; & gt; & Lt; s & gt; & Lt; staking & gt; & Lt; strong & gt;